Анализ группирования объектов на основе их сходства позволяет выявить скрытые закономерности и определить эффективные стратегии. Эта разница в объемах торговых операций по данной цене в рамках одного таймфрейма может служить основанием для прогноза будущего поведения цены. При срабатывании первого страховочного ордера закрывается с прибылью или убытком лишь 50% объема сделки. Если SL сработал ложно, то фиксирование прибыли по второму TP позволит полностью компенсировать убытки. Применение такого подхода не обязательно и остается на личное усмотрение каждого трейдера, но должен сказать, что в ряде ситуаций данный метод очень оправдан.
Инструменты кластерного анализа
Обратите внимание на сходство распределения объема с первым примером. Тем не менее, в примере выше узловая точка представляет собой высокий объем продаж. В случае ниже — узловая точка также находится внизу бара, но на этот раз со значительным объемом покупок. Совсем неясно что произойдет дальше, но такие данные все равно могут оказаться полезными. Наличие информации, которая предполагает неопределенность на рынке, также может принести пользу.
- Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки.
- Каждый символ, каждое число имеют вес и значение, рассказывая о динамике рынка.
- Раньше такие приёмы были доступны лишь в аналитических инструментах.
- Если в этом же баре дельта показывает преобладание продаж, можно предположить, что произошла фиксация покупок или даже начало распределения.
Биосы для ноутбуков Compaq: полное руководство
В Quik / Квике и NinjaTrader есть встроенные инструменты для кластерного анализа. Они позволяют строить графики, на которых отображаются кластеры данных. Кластеры могут быть сгруппированы по цене, объему или другим параметрам.
Range XV (Диапазонные графики)
Для форекс его применять не рекомендуют, а вот под графики акций он отлично подойдет. Так же, как и в МТ4, стоп и тейк-профит здесь можно задавать, просто перетаскивая уровень открытия сделки вверх и вниз. Есть тут пара интересных и очень удобных инструментов – длинная и короткая позиции, по ним очень удобно рассчитывать риск, соотношение между стопом и тейк-профитом. Для примера переключусь на график, отображающий курс рубля, на нем в нижней части видны круги.
Принципы использования кластерного анализа в Квике / Quik и NinjaTrader
На следующий день, 18 октября, уровни застрявших покупателей послужили сопротивлением. Другими словами, поддержка на минимумах октября стала работать как сопротивление – сработал принцип зеркальных уровней в трейдинге. Комбинируя контент (Content), режимы (Mode), и цветовые настройки (Color Scheme), ты можешь получить более 440 различных вариаций кластерных графиков. Кластерный анализ – это исследование кластеров внутри свечей с целью оценить ход биржевых торгов в прошлом и составить их прогноз на будущее.
Например, вы можете использовать такой сигнал неуверенности, чтобы зафиксировать прибыль или же кластерный график онлайн просто выйти из сделки. Объемный профиль, анализ зон поддержки и сопротивления, трендовые линии и другой тип макроанализа картины рынка указывает трейдерам, ГДЕ ТОРГОВАТЬ. Так как футпринт отображает поток ордеров, он призван показать, КОГДА ТОРГОВАТЬ. Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ.
Использование кластерного графика может помочь трейдерам принимать более информированные решения, основанные на объемах и распределении ордеров на рынке. Благодаря платформе Tradingview, настройка и использование этого инструмента становится еще проще. Просто откройте нужный инструмент, найдите настройки кластерного графика и настройте их согласно своим предпочтениям. Не забывайте анализировать кластеры и объемы вместе с другими индикаторами и инструментами анализа, чтобы получить более точные сигналы и понять текущее состояние рынка.
- Cluster Profile (кластерный профиль, или объемный кластер) — это визуализация распределения объема сделок по цене внутри одного бара или свечи.
- Кластерный профиль должен быть частью целостной торговой системы, включающей в себя анализ уровней, тенденций, поведения цены и управления рисками.
- Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня.
Кстати, чтобы совмещать на экране предоставляемый свечным графиком широкий охват рынка и детализацию футпринта, ты можешь использовать функцию увеличительного стекла (Magnifier). Для этого на открытом свечном графике нажми английскую “M” и наведи мышью на участок свечного графика, который хочешь изучить в режиме футпринта. Почему все больше трейдеров по всему миру интересуются графиками футпринт?
Индикатор вертикальной дельты
Также в статье ты найдешь ссылки на подробные гайды и обзорное видео по настройке кластерных графиков в платформе ATAS. Когда формируется профиль рынка, вы должны указать конкретный участок для исследования – день, неделя и т.д. Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы. Если объем выше среднего значения, он будет выделяться цветом. Если смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня.
Какие программы используются для кластерного графика?
Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать ATAS даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой или анализа объемов. Высокие уровни объема могут указывать на ключевые области, в которых были совершены крупные сделки, что может означать интерес крупных игроков. Смотри, как цена реагирует в дальнейшем на эти уровни, которые нередко образуют зоны поддержки или сопротивления. Любой аукцион начинается с того, что покупатель принимает предложенные продавцом условия (оффер), и наоборот.
Позволяет автоматически подсвечивать дисбаланс рыночных покупок и продаж в каждом конкретном спреде. Здесь можно добавить настройки, чтобы уровень, на котором было заключено больше всего сделок по объему, выделялся цветом или текстом. Здесь можно использовать стандартное отображение кластеров из нескольких цветов. А можно выбрать один из видов Heatmap, тогда станут доступны настройки градиента, что сделает футпринты более красочными.
TradingView не имеет аналогов среди онлайн платформ для трейдинга и анализа графиков. Сервис работает онлайн, а это значит, что не нужно скачивать отдельное приложение андроид для телефона, планшета и ПК. Этот индикатор можно использовать в связке со Sling Shot System, эта стратегия называется Shot System и в ней Squeeze Momentum Indicator используется как фильтр.
Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться. Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом. Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента.
Традиционно данные ленты транслируются в форме таблицы с помощью окна Time & Sales. В прошлом, чтобы получить представление о потоке ордеров, нужно было читать и интерпретировать быстро меняющиеся данные в окне T&S. Процесс был достаточно утомительным и требовал постоянного внимания — трейдеры часто испытывали умственное истощение и порой пропускали важные данные.
